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| 研究生： |
周錦玉 Chin-Yu Chou |
|---|---|
| 論文名稱： |
複合卜瓦松過程在投資案上的應用 An application of the Compound Poisson Process to the investment problems |
| 指導教授： |
張延彰
Yen-Chang Chang |
| 口試委員: | |
| 學位類別： |
碩士 Master |
| 系所名稱： |
南大校區系所調整院務中心 - 應用數學系所 應用數學系所(English) |
| 論文出版年： | 2012 |
| 畢業學年度： | 100 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 30 |
| 中文關鍵詞： | 複合卜瓦松過程 、期望值 、破產機率 、雙指數分配 |
| 外文關鍵詞： | compound poisson process, expected value, bankruptcy probability, double exponential distribution |
| 相關次數： | 點閱：3 下載：0 |
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本研究利用複合卜瓦松過程(compound poisson process)的理論與觀念，考慮資本、大環境、小環境…等因素對投資造成的影響，推導出最大獲益期望值、破產機率與雙指數分配近似機率的公式，最後以數值範例說明驗證。
In this paper, we discuss the compound poisson process theories, concepts, and consider some factors on investment, e.g. the impact of capital, investment environment, to derive the maximum benefit from the expectation and the bankruptcy probability formula and double exponential approximation of probability, finally verify numerical examples to illustrate.
一、英文部分
[1] Dufresne F. and Gerber H.U.(1991) ,“Risk theory for the compound Poisson process that is perturbed by diffusion”, Insurance: Mathematics and Economics, pp.51-59.
[2] Ross S.M. (1996), “Stochastic Process”. Second Edition. John Wiley & Sons,
Inc.
二、中文部分
[1]鍾開萊、吳榮(1997)，“隨機過程新導引’’，世界科技出版公司、茂昌圖書有限公司。
[2]尾崎俊治著、陳耀茂譯(2000)，“機率過程導論’’，五南圖書出版有限公司。
[3]劉尚信(2004)，“破產機率模型與估計方法之比較”，國立台北大學統計學
系碩士論文。
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