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研究生： 黃麗霜
LieShuang Huang
論文名稱： 季節性長距相關模式之參數估計比較
指導教授： 徐南蓉
口試委員:
學位類別： 碩士
Master
系所名稱： 理學院 - 統計學研究所
Institute of Statistics
論文出版年： 2001
畢業學年度： 89
語文別： 中文
論文頁數： 32
中文關鍵詞： 季節性長記憶過程 、GPH估計法 、Whittle估計法 、GARMA模式 、推廣型季節性長記憶過程
外文關鍵詞： seasonal long memory, GPH, Whittle, GARMA model, Generalized seasonal long memory
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    • 本篇論文主要將一般的長記憶時序模型加入季節性的因素加以推廣，首先將討論 ARFISMA模式，接著引入GARMA模式。最後並討論相乘型廣義長記憶模式。文中將介紹長記憶模式的參數估計方法，包含半參數譜密度迴歸估計法與頻率定義域最大概似估計法。經模擬過程生成的各類模式模擬資料，評估估計方法對模式參數估計的表現。在實證分析上，研究南北半球地表月均溫資料，並利用季節性的長距相關模式加以擬合分析。

    圖目錄 表目錄 第一章 緒論……………………………………………………………… 1 第二章 季節性長距相關模型…………………………………………… 3 2.1 季節性自迴歸與移動平均分數整合模式………………………… 3 2.2 Gegenbauer自迴歸移動平均分數整合模式……………………… 7 2.3 推廣型季節性長距相關模式……………………………………… 9 2.3.1 廣義季節性自迴歸移動平均分數整合式………………… 9 2.3.2 ARFIMA與GARMA的結合模式……………………………… 10 第三章 參數估計……………………………………………………… 12 3.1迴歸估計法………………………………………………………… 12 3.2 Whittle估計法…………………………………………………… 15 3.3參數估計結果比較………………………………………………… 17 第四章 實例探討：季節性長距相關模式在地表氣溫資料的應用… 23 4.1資料背景與特徵…………………………………………………… 23 4.2模式擬合…………………………………………………………… 25 參考文獻………………………………………………………………… 33

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